Uprising код

Торговля в условиях высокой волатильности

Автор: Игорь Чечет

Источник http://chechet.org/36/

Uprising переводится с английского как бунт, мятеж, восстание. На каждый бунт обычно бывает ответ. В итоге, или бунт разрастается или он подавляется. Как подавлять резкие эмоциональные движения, и может ли такая техника принести доходность, об этом сегодня и поговорим.

Очень часто цена вдруг резко начинает идти в каком-то направлении, а затем резко разворачивается и, как минимум, полностью гасит это движение. Например, вот недавние события на часовом графике Евро:

 

Теперь это наблюдение нужно как-то разобрать. Приступим. Раз мы резко начинаем двигаться куда-то, то свечка (или набор свечек) должны быть волатильными. Хорошо, уже что-то. Раз у нас на графике часовки, то волатильность можно брать с дневного графика, например, с ATR. Как только свечка превысит некоторый процент дневной волатильности, то считаем, что рывок состоялся.

Этот рывок и даст нам четкий и «быстрый» сигнал против последнего движения. Остается только решить как будем выходить. Самое простое — поставить временной таймер на выход. Выход через N часов после входа. Не важно, был ли убыток или прибыль. Просто выходим не думая.

Обращаю ваше внимание, что явного стопа здесь нет. На больших движениях можно на выходе получить больше сотни пунктов убытка. Поэтому под эту ТС надо грамотно рассчитывать лоты.

Тест сегодня будет необычный. Будут традиционные часовки. А тестировать будем только Евро, но — с самого начала. С 1999 года. Вот параметры и результаты теста:

Период дневного ATR: 7
% дневного ATR для определения «большой» свечи: 5
Выход через: 4 свечи

Прибыль в пунктах: 19 715
Кол-во сделок: 12 008
Процент выигрышных сделок: 52.76%
Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 0.19/0.19=1
Максимум убытков подряд: 10
Скачать код торговой системы в Wealth Lab http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2013/12/Uprising.zip

 

 
Статья прочитана 2529 раз(a).
 

Статьи из рубрики:

 

Здесь вы можете написать отзыв

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Архивы

Коллеги

Читать Algoritmus

Контакты