Числа на бирже-2

Как используют статистику в биржевой торговле

Меня зовут Квант. Я школьник, и я люблю математику. Я не собираюсь становиться биржевым игроком. Но у меня есть спортивный азарт – находить решения сложных задач и выигрывать.

Три недели назад я разговаривал со студенткой Инной Аствацатуровой о финансовой статистике. Они рассказала мне об основах ее применения финансовых рынках, и мы договорились о том, что она мне покажет как использовать модель ARIMA для создания прогноза цены акции. Об этой встрече я написал вот в этой записи своего дневника http://mfd.ru/blogs/view/?id=157

Прошло некоторое время, и мы вновь встретились с Инной. В презентации она мне показала шаги, которые необходимо сделать для прогнозирования цен акций «Газпрома», «Норильского никеля» и «ЛУКойла» в компьютерной программе Gretl по модели ARIMA. Было не все понятно в деталях, но кое-что оказалось интересно. Например, некоторые виды графиков. Оказалось, что если построить гауссовское распределение изменения цены Δ, то будет видно, что у Δ акции «ЛУКойла» можно искать закономерность. Здесь есть явно выраженный колокол и «хвосты» почти как в учебнике по математике, а в «Норильском никеле» колоколов несколько, а в «хвостах» можно запутаться.

Gauss

 

Оказалось также, что модель ARIMA – это попытка прогноза цены акции с использованием скользящей средней и отклонения от нее. Уже после встречи с Инной я прочитал, что ARIMA – это аббревиатура autoregressive integrated moving average, и этот метод предложили использовать в 1970 году американцы Бокс и Дженкинс. А что такое moving average в биржевых расчетах – известно. Выяснилось также, что статистики называют моделью то, что на бирже называется стратегией или системой. В ARIMA делается прогноз, который основывается на расчете изменения цены и отклонении от скользящей средней. Уравнение этой задачи выглядит вот так:

ARIMA

 

Здесь много коэффициентов, и компьютерная программа Gretl сама подбирает их значения так, чтобы полученная формула хорошо описывала прошлое. Программе это удается сделать прекрасно. В результате расчетов она показывает на одной шкале два графика: фактическое изменение цены акции, и то расчетное, которое вычисляется по созданной формуле с подобранными коэффициентами. Визуально они почти на 100% коррелируют друг с другом.

Прогноз, который сделала программа, оказался для меня не ясен. Он показал, как изменится цена по отношению к значению в предыдущий день, а сработал ли он или нет – я так и не понял. Пока мы дошли до конца я потерял интерес к конечному результату.

Некоторые принципы использования статистики на финансовом рынке и суть проблем, которые нужно решить, интересны. Но простые подходы не дают хороших решений. Александр Горчаков, который использует статистику при биржевой игре, недавно написал в своем блоге http://smart-lab.ru/blog/175516.php, что почти год создавал модели, которые удачно предсказывают поведение курсов акций. И, видимо, нужно идти вглубь математики для создания своей стратегии (модели).

результаты применения моделей Александра Горчакова

Результаты применения моделей Александра Горчакова

 

Источник: http://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=16566

 
Статья прочитана 2984 раз(a).
 

Статьи из рубрики:

 

Здесь вы можете написать отзыв

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Архивы

Коллеги

Читать Algoritmus

Контакты