Торговая стратегия «Черепаший суп»

Модернизированная версия стратегии «Черепах»

Автор: Алексей Лобода, опубликовано на http://strategy4you.ru/

Торговая система Turtles — среднесрочная и долгосрочная торговая система, которая первоначально была придумана для фьючерсных рынков (в том числе и для контрактов на швейцарский франк, немецкую марку, британский фунт, французский франк, японскую иену и канадский доллар) и основывалась на пробое 20-дневных и 55-ти дневных экстремумов (макисмумов и минимумов) — поэтому ее конечно же можно вполне применять и на рынке форекс, но в данной ТС есть одно «НО» — достаточно сложные формулы для расчета объема позиции в виде величины N.

О системе «Черепах» Turtles можно прочитать в статье «Черепахи. 30 лет спустя«, там же есть код стратегии

Все что я хотел предложить почерпнуть из данной торговой системы ТС, это то, что данная система Черепах является ПОЛНОЙ торговой системой, то есть ее основные правила охватывают абсолютно все аспекты торговли на финансовых рынках и не оставляют никакого места для интуиции или каким-то догадкам при торговле!

Вот эти все «Компоненты полной торговой системы» (которые и должны присутствовать, в принципе, в любой стратегии форекс и любой стратегии для финансовых рынков):

  • Рынки – Что покупать или продавать
  • Размер позиции – Сколько покупать или продавать
  • Входы – Когда покупать или продавать
  • Стопы – Когда выходить из проигрышной позиции
  • Выходы – Когда выходить из выигрышной позиции
  • Тактика – Как покупать или продавать

Именно поэтому данная торговая система и позволила Черепахам зарабатывать на финансовых рынках так долго !

А теперь давайте перейдем к сегодняшним стратегиям:

1. Стратегия Линды Рашке Turtle Soup

После возникновения Торговой системы Turtle (о которой мы говорили выше) было замечено, что данной ТС присущи достаточно большие проседания депозита и низкое соотношение выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов на финансовых рынках. Именно поэтому и проявилась стратегия «Черепахового супа».

Суть стратегии  TURTLE SOUP заключается в нахождении тех случаев, когда прорыв на рынке ложный, и соответственно цена делает откат или происходит разворот на финансовом рынке (в нашем случаи мы будет рассматривать рынок форекс).

И хотя некоторые из разворотов будут лишь краткосрочными и позволят закрыть сделку с минимальной прибылью или вообще по безубытку, ну а иногда и с минимальным стоп-лоссом, однако иногда, эти развороты будут оказываться среднесрочными или долгосрочными разворотами тренда на рынке и соответственно позволят нам получить неплохую прибыль.

И так заключать сделку мы будем при возникновении следующих условий:

1. Открываем дневной график выбранной валютной пары (хотя как по мне, то данную стратегию вполне можно применять и на любых тайм-фреймах (рекомендую не ниже M15), но для этих интервалов параметры трейлинг-стопа и отступа будут конечно немного отличаться). Если вы считаете, что торговля на дневных графиках вам не подходит, т.к. у вас достаточно маленький торговый счет — открывайте центовый счет форекс.

2. Сегодняшняя свеча будет всегда 20-й свечой последнего 20-ти дневного диапазона, поэтому от нее отсчитываем 20 дней назад и находим 20-ти дневный минимум и 20-ти дневный максимум. Отмечаем их на графике горизонтальными линиями (при желании и для наглядности).

3. Предыдущий дневной минимум или максимум должен находится как минимум на расстоянии 4-х дней от сегодняшнего.

4. Как только сегодняшней свечой переписан минимум или максимум (предыдущий 20-ти дневный) — размещаем отложенный ордер по цене на 5-10 пунктов выше минимальной цены предыдущего 20-ти дневного минимума на покупку (т.е. ордер бай-стоп). И соответственно на 5-10 пунктов ниже максимальной цены закрытия 20-ти дневного максимума размещаем ордер селл-стоп.

Причем этот отложенный ордер действителен только для сегодняшней дневной свечи !!! Если он не сработал до закрытия сегодняшней дневной свечи — удаляем его.

5. Если же ордер сработал, необходимо поставить стоп-лосс на несколько пунктов выше максимальной цены данной свечи для сделок на покупку и соответственно на несколько пунктов ниже минимальной цены для сделок на продажу.

Черепаший суп (1)

Черепаший суп (1)

6. Как только позиция становится прибыльной — переводим ее в уровень безубыточности и устанавливаем ее на трейлинг-стоп (универсальный трейлинг-стоп или стандартный MT4), который для каждой валютной пары должен быть свой — чем больше волатильность на рынке (например для пар GBPUSD, GBPJPY) тем трейлинг-стоп выше (и соответственно уровень перевода в безубыток тоже) — например 50-70 пунктов.
Если валютная пара менее волатильна (USDJPY и EURUSD (хотя в последнее время ее и не назовешь менее волатильной)) — трейлинг-стоп 30-50 пунктов.

7. Так же в данной торговой системе существуют правила повторного входа в рынок:
Если в течении первого или второго дня после открытия сделки, сработал стоп-лосс — устанавливаем повторный отложенный ордер на том же уровне, что и первый ордер (смотри пункт 4) — но данное правило действительно только для 1-го и 2-го дня торговли !

Видеоверсия Стратегии Turtle Soup:

Cтратегия Линды Рашке Turtle Soup plus One

1. На рынке появляется 20-ти дневный минимум или максимум, но при этом он должен быть сделан не менее чем 3 закрытые свечи ранее. Данный минимум закрывается на уровне или немного ниже предыдущего 20-ти дневного минимума. Соответственно максимум закрывается на уровне или немного выше предыдущего 20-ти дневного максимума.

2. Отложенный ордер бай-стоп устанавливаем на следующий день после закрытия дневной свечи на уровне предыдущего 20-ти дневнго минимума — для сделок на покупку или на уровне 20-ти дневного максимума для сделок на продажу. Точно так же, если в течении данного дня сделка не открыта — ордер удаляем!

3. Стоп-лосс устанавливаем сразу после открытия ордера на несколько пунктов ниже последнего минимума (1-го или 2-го дня) для сделок на покупку и, соответственно, на несколько пунктов выше последнего максимума (1-го или 2-го дня) для сделок на продажу.

Черепаший суп Плюс+1

Черепаший суп Плюс+1

 

4. Точно так же используем трейлинг-стоп для выхода из позиции — величина его приблизительно та же, что и в «Turtle Soup» и устанавливается он по желанию ! Так как не устанавливая трейлинг-стоп, вы можете словить и разворот цены на рынке — решать вам (как на примере выше)!

Сразу хочу предупредить, что на дневных графиках данные модели не часто появляются, но если анализировать несколько валютных пар, то кол-во сделок будет гораздо больше!

ДОПОЛНЕНИЕ: так же хочу добавить, что данные модели: Turtle Soup, Turtle Soup plus One практически всегда сопровождаются диверенциями индикаторов MACD, Stochastic, CCI, поэтому наблюдая за дивергенцией данных индикаторов, вы и можете проще находить выше описанные модели.

Видеоверсия Стратегии Turtle Soup plus One:

 

Метки текущей записи:

,
 
Статья прочитана 7375 раз(a).
 

Статьи из рубрики:

 

комментария 4

  1. Где тесты на истории??? Без них эта статья просто «много букоФФ».

  2. Поддерживаю предыдущего комментатора, хотелось бы видеть тесты стратегии. Спасибо!

  3. Здравствуйте!

    Огромное СПАСИБО за хорошую информацию .

  4. Любопытно, чем данная стратегия отличается от фрактальных стратегий Б.Уильямса. Информация действительно интересная , но как писали выше, результаты тестов могли бы вдохновить)))) на свершения!

Здесь вы можете написать отзыв

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Архивы

Коллеги

Читать Algoritmus

Контакты