Принятие торговых решений с точки зрения управления кап

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Анатолий Чернов)


Системный трейдинг: злой, плохой, хороший?

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Андрей Храмцов)


Оценка волатильности

Анализ цены внутри «бара»


Портфель торговых систем

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Тимур Бакеев)


Статистические модели. Прогноз финансовых рядов

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Александр Горчаков)


Системный трейдинг: путь к неслучайному успеху

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Михаил Королюк).


Рецепт опциона

О том, что такое опционы, зачем они нужны и из чего складывается их цена


Как начинаются тренды

Рассуждения о природе зарождения трендов на финансовых рынках


Свечки зажигают

Как найти прибыльные свечные конфигурации и построить на их основе успешную торговую систему


«Боковик» всему голова

О возможности инвестирования в акции, долго находящиеся в «боковике»


Нож в спину линиям поддержки и сопротивления

Статистика об отскоках и пробоях линий поддержки и сопротивления


Финансовая астрология и нейросети

Историческая доходность стратегии в программе Timing Solution за период с 1990 года: 600 трейдов, из них 524 выигрышных и 75 проигрышных. Это 87,5 % точных прогнозов. Сигнал на продажу модель выдала 25 марта.


Смайлик будет править рынком

Компьютеры Уолл-стрит в торговле опираются на новости, сообщения в Twitter и смайлики


Семь раз отмерь, чтобы не отрезали

Как рассчитать оптимальные доли финансовых активов в портфеле, исходя из желаемого риска, и как возложить всю ответственность на Excel


Календарные эффекты на фондовом рынке

Статистический подход позволяет выявить календарные закономерности в движении индексов, однако вопросы их объяснения и возможности использовать в торговле остаются открытыми


Мифы и реальность фигур технического анализа

Движения цен на рынке не вполне случайны: помимо информации их формируют устойчивые настроения участников. Это делает возможным использование фигур теханализа


Вскользь за трендом

О том, как построить трендследящую торговую систему на основе пробития динамического торгового диапазона и скользящих фильтров


«Черепахи». 30 лет спустя

Как торговали «черепахи» и можно ли заработать сегодня, пользуясь их методами


Стохастический подход к решению задач алгоритмической т

Для правильного тестирования торговых стратегий недостаточно только исторических данных: нужно уметь генерировать псевдоряды котировок. Сделать это позволяют математические модели класса ARFIMA


Бэктестинг vs реальная торговля

О том, почему система, показавшая отличную доходность при бэк-тестинге, не всегда готова работать на рынке


Архивы

Коллеги

Читать Algoritmus

Контакты