Сборник торговых стратегий

Сборник из 13 стратегий механических торговых систем на базе индикаторов технического анализа с тестированием на исторических ценовых данных

Источник: http://www.2stocks.ru

[1]

Автор: Алор+
Механическая торговая система «Momentum»

Индикатор «Momentum» сравнивает текущую цену с ценой N периодов назад. Внешне он выглядит как все осцилляторы, его значения колеблются вокруг 100. Далее от моментума строится средняя, пересечение с которой и будет сигналом к покупке/продаже. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, подаваемые при боковом рынке, добавим условие, что позиции будут открываться при пересечении моментума со своей средней выше или ниже определенных уровней (их значения мы подберем при тестировании)

Скачать обзор в формате PDF


[2]

Автор: Алор+
Механическая торговая система «Пронизывающая свеча и темные облака»

Механическая торговая система «Пронизывающая свеча и темные облака» строится соответственно на разворотных моделях свечей «Пронизывающая свеча» (Piercing Line) и «Темные облака» (Dark Cloud Cover). Бычья разворотная модель «Пронизывающая свеча» появляется на рынке с понижательным трендом и состоит из двух свечей: первая свеча — черная, что означает понижательный тренд, вторая — длинная белая свеча, которая открывается на новом минимуме, а затем закрывается над срединной точкой предыдущей черной свечи. «Темные облака» — медвежья разворотная модель, противоположная модели «Пронизывающая свеча», она появляется при повышательном тренде и также состоит из двух свечей. Сначала формируется длинная белая свеча, поддерживающая повышательный тренд, затем происходит открытие свечи выше максимума белого дня. Это один из немногих случаев, когда для определения свечной модели используется минимум или максимум. Снижение цены приводит к закрытию ниже срединной точки длинной белой свечи.

Скачать обзор в формате PDF 


[3]

Автор: Рефлексивность.ру
Торговая система на основе линий канала Боллинджера

Механическая торговая система относится к типу трендовых моделей. Сделка заключается при пробитии уровня (вершины или дна). Вершина находится на уровне, где вершина бара максимальная на 20 периодах назад и 2 периодах вперед, идентифицируя таким образом отскок от уровня. Аналогично определяются низы, только вместо вершины бара используется минимум за период.

Скачать обзор в формате PDF


[4]

Автор: Рефлексивность.ру
Торговая система на основе дневных и часовых скользящих средних

Механическая торговая система относится к типу трендовых моделей. Сделка заключается при отскоке от уровня (вершины или дна). Вершина находится на уровне, где вершина бара максимальная на 20 периодах назад и 2 периодах вперед, идентифицируя таким образом отскок от уровня. Аналогично определяются низы, только вместо вершины бара используется минимум за период.

Скачать обзор в формате PDF 


[5]

Автор: Рефлексивность.ру
Торговая система на основе дневных и часовых скользящих средних N2

Механическая торговая система относится к типу трендовых моделей. Модель основывается на том, что в состоянии консолидации большинство цен лежит в диапазоне одного среднеквадратического отклонения от средней, а при начале движения цена выходит за пределы этого коридора. Чтобы исключить случайные прорывы линий канала используется показатель расстояния между верхней и нижней границей линий канала.

Скачать обзор в формате PDF 


[6]

Автор: Рефлексивность.ру
Торговая система на основе экспоненциально сглаженных скользящих средних №1

Скачать обзор в формате PDF 


[7]

Автор: Алор+
Механическая торговая система «RSI (MA), RSI (MA)»

Строится простая скользящая средняя от цены по барам закрытия, на ее основе строится RSI. Скользящая средняя используется для сглаживания графика цены и выявления трендовой направленности. RSI определяет скорость изменения цены, т. е. при замедлении повышательной или понижательной тенденции вероятнее всего, что в ближайшем времени произойдет разворот тенденции, осциллятор RSI отлавливает снижение скорости тенденций и указывает на смену направленности рынка.

Скачать обзор в формате PDF


[8]

Автор: Алор+
Механическая торговая система «4 скользящие средние»

Скользящие средние сглаживают график цены, выявляя тренд. Свойство сглаживания образовывается за счет лага, поэтому данный индикатор является запаздывающим. Применяются скользящие средние в основном на трендовом рынке, но данная система хорошо работает и на боковике, поскольку ложные сигналы фильтруются условием, при котором одна скользящая средняя находится ниже другой.

Скачать обзор в формате PDF


[9]

Автор: Алор+
Механическая торговая система «Крест харами»

В основе данной стратегии лежит разворотная модель свечей — «Крест харами». Она состоит из большого тела свечи и малого, которое сразу следует за большим и полностью находится внутри его диапазона, причем, чем меньше второе тело, тем большую значимость имеет модель. Образованию такой модели предшествует явно выраженный тренд, затем рынок неожиданно разворачивается, не выходя из диапазона предшествующей свечи, и формируется свеча с ценой открытия, практически равной цене закрытия — доджи. Доджи может иметь цены открытия и закрытия, отличающиеся на 2—3 % (только если в предыдущих данных в течение многих дней нет доджи). Различают бычий и медвежий кресты харами, которые соответственно сигнализируют о повышательном и понижательном тренде.

Скачать обзор в формате PDF


[10]

Автор: Алор+
Механическая торговая система «Stochastic»

Классическим сигналом, подаваемым стохастиком, является пересечение им уровней перекупленности/перепроданности. Однако иногда осциллятор не достигает этих уровней, поскольку они статичны, и выгодные сделки упускаются. Использование динамических уровней (в нашем случае конверта, построенного от стохастика) позволит улучшить результаты и уменьшит величину просадок.

Скачать обзор в формате PDF


[11]

Автор: Алор+
Механическая торговая система «RSI & Bollinger»

От цены строится простая скользящая средняя (по закрытиям баров), далее от этой средней строится RSI (индекс относительной силы), и от RSI строятся полосы Боллинджера, которые используются вместо уровней перекупленности/перепроданности. С помощью средней мы сглаживаем цену, RSI нам нужен, чтобы выделить локальные впадины/вершины, а полосы Боллинджера служат уровнями перекупленности/перепроданности, меняющимися в зависимости от волатильности рынка.Сигналы возникают, когда RSI пересекает полосы Боллинджера. После тестирования мы увидели, что часто RSI не достигает полос и разворачивается раньше, выбивая нас по стопу. Чтобы избежать этого, добавляем условие, чтобы позиции закрывались также и при пересечении RSI и средней полосы Боллинджера.

Скачать обзор в формате PDF


[12]

Автор: Алор+
Механическая торговая система «Moving & Stochastic»

Когда мы строим разность двух средних, то мы, по сути, отфильтровываем шумовые колебания рынка и выделяем локальные минимумы/максимумы. Чем больше период средних, тем более значимые ценовые движения с их помощью можно отследить. Разность средних зачастую формирует расхождения (дивергенции) с графиком, что полезно при визуальном анализе, но мешает торговой системе, т. к. индикатор может не дать сигнал на совершение операции. Чтобы реагировать на каждый новый минимум и максимум разницы средних (по сути, MACD), мы построили от нее стохастический осциллятор. Сигнал на покупку подается, когда стохастик от средних пересекает нижний уровень перепроданности снизу вверх. Сигнал на продажу подается, когда стохастик от средних пересекает верхний уровень перекупленности сверху вниз. Система является «реверсной», т. е. при открытии длиной позиции закрывается короткая, и наоборот, при открытии короткой позиции длинная закрывается.

Скачать обзор в формате PDF


[13]

Автор: Алор+
Механическая торговая система «Double MACD»

Индикатор MACD — один из самых популярных в техническом анализе. Его используют многие начинающие трейдеры, однако, когда мы протестировали его на исторических данных (с классическими периодами средних 12, 26 и 9), результаты были неудовлетворительными. Поэтому мы решили оптимизировать его параметры, а также добавить дополнительное условие — второй индикатор MACD, с помощью которого мы будем отфильтровывать ложные сделки.
Скачать обзор в формате PDF

 
Статья прочитана 7771 раз(a).
 

Статьи из рубрики:

 

Здесь вы можете написать отзыв

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Архивы

Коллеги

Читать Algoritmus

Контакты